Volume moving average formula metastock

MetaStock Função Média Móvel A média móvel é provavelmente a mais utilizada de todos os indicadores. Vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações de preço (ou um indicador) e fornece um reflexo mais preciso da direção em que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores atrasados ​​e se encaixam na categoria seguinte da tendência. Os vários tipos incluem simples, ponderado, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a maneira pela qual as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial, dando mais ênfase a valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção intermediária do período de tempo e uma média móvel variável ajusta o ponderação em função da volatilidade no período. Vamos nos concentrar na média móvel simples, que é formada por encontrar o preço médio de um título em um determinado número de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento da garantia sobre o número de períodos definido (por exemplo, 15) e dividindo essa resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos, mas a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (matriz de dados, períodos, E S T TRI VAR W VOL) ​​Matriz de dados Esta é a matriz de dados que será calculada em média para formar o indicador de média móvel. Geralmente, esse é o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro dado ou indicador de preço. Períodos Isso especifica quantos períodos são usados ​​para calcular a média móvel. Este é o tipo de média móvel que deve ser usado, mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Séries Temporais Tri Triangular Var Variável W Volume Vol. Ponderado Ajustado A fórmula a seguir traça uma média móvel simples de 15 períodos do preço de fechamento: No exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de 15 períodos simples média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Olhando na Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construir fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e a média móvel simples de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. "Descobrir o segredo simples para fazer Metastock Easy amp Identificar rentável Tradesquot Clique aqui para encontrar mais informações sobre o guia de estudo de programação MetaStockVolume ponderada média móvel exponencial (V-EMA) eo indicador de movimento direcional coletamos dados de preço e volume para algumas ações (ou fundo mútuo), nos últimos N dias, a saber: (P 1. V 1), (P 2. V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) e compute, com esta informação: Num (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Price) e Den (Now) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, quando tivermos o preço, P N1. e Volume, V N1. calculamos: e Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 945 1 - 2 / (N 1) assim, para N 14 (um 14-dia V-EMA) qua ter 945 1 - 2/15 0.867 Para iniciar este Procedimento (antes de ter um monte de Preços e Volumes) nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o preço e o volume de fechamento sejam 23,50 e 5.250,9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estivessem trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0,867. e Num (Agora) (1-0.867) (5.250,9) (23,50) 16,412 e Den (Agora) (1-0,867) (5,250.9) 698,37 so V-EMA (Agora) Num (Agora) / Den (Agora) 16412 / 698,37 23,50 daqui. Mas isso é apenas hoje preço Im contente que você percebeu. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, supomos que nosso preço e volume são de 24,50 e 1,477.8 quilo-partes, então agora usamos a fórmula mágica: e assim por diante. e assim por diante. Certo. À medida que continuamos, geramos uma Média Móvel Exponencial Ponderada por Volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. uh não exatamente. Foram realmente depois de um indicador de movimento direcional (DMI) ponderado por volume. Eu esqueci o que é isso. Em seguida, volte e leia o material da Análise Técnica. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma sequência de Pontos Bull e Bear Points (dependendo dos aumentos das máximas diárias em comparação com as baixas diárias mínimas) e então computamos as médias móveis exponenciais (EMA) dessas duas seqüências de Bull. e Bear aponta, chamando estes DMI e DMI da EMA, e ficamos animados quando a DMI sobe acima da DMI - porque esperamos que a ação decole. então olhamos para a diferença deles: ADX (DMI) - (DMI-) para isso. Desculpe, eu perguntei. Queremos considerar a diferença entre a versão DMI comum e a versão ponderada em volume, que também chamam de VDI. Considere os seguintes gráficos, onde estavam fazendo a coisa DMI. ignorando o volume de negociações: Observe que o ADX ficou negativo em meados de maio. Talvez seja o começo de um declínio. Talvez devêssemos vender. Talvez devêssemos nos preocupar. No entanto, esta queda segue um período de baixo volume (veja o gráfico superior esquerdo). Se tivéssemos incluído o volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluirmos o volume. nós encontramos o seguinte: e agora, se nós possuímos o estoque, ficamos felizes. O estoque, nós pensamos, irá se recuperar rapidamente. Mas poderia seguir o outro caminho. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o volume pode deixá-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar o peso do Volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não fica negativo no início de maio. No entanto, se incluirmos o volume, o VDX fica negativo. por uma semana ou mais. Então, qual é a moral desta história? A moral eu acho que devemos pensar em comprar (ou vender) apenas quando o VDX vai positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm. boa pergunta. Eu sugiro que você use, então, tenha uma porcentagem e qua relaxe, a menos que o VDX suba acima de 30 ou abaixo de, digamos, -30: Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu simplesmente volto dormir. Há uma planilha com a qual você pode brincar. Você pode escolher o ADX ou o VDX com ponderação de volume. Parece-se com isto: apenas à direita - clique na imagem para fazer o download da planilha. ZIP d. Nesse meio tempo, heres alguns VDX s (em oposição a ADXs) para refletir: E, para uma mudança de ritmo (porque não há nenhum volume para este índice), o ADX para o Nasdaq, abaixo: Mas e quanto ao grande cair na NAZ, ano passado Ok, aqui está uma foto para isso: Então, parece que a ADX antecipou a queda. sorta. se ficarmos empolgados com uma queda de 30. Você acredita neste material de análise técnica? uh Na verdade não. Por exemplo, esse material do ADX manteve você fora do Nasdaq, durante todo o ano 2000? Boa pergunta. vamos ver. Suponha que temos 1.000 investidos na Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos o ADX. Quando cai abaixo de -30 nós vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos. Quando o ADX vai acima de 30 nós compramos de volta e ficamos até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12.9 para o ano, enquanto a NAZ caiu. o que mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e mantive o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e saí mais tarde, quando o ADX caiu de 30 para -30 em cerca de uma semana ou mais. e eu perdi dinheiro Então, você acredita nessa coisa de análise técnica? uh Na verdade não. Então, adivinhe com qual ação devemos nos preocupar agora, em 27 de maio de 2001 Quantas palpites eu recebo da Pfizer? Você tem certeza? Pergunte de novo em uma semana ou três. Aqui está uma Pfizer mais recente. Aha Então sua previsão é péssima. Você ganha alguns. Você perde um pouco. Mas é o VDX. o volume ponderado, realmente melhor que o ADX. Uh Vamos experimentá-lo em algumas ações que estão por aí há algum tempo, como talvez. Como sobre a General Electric. Tem sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu digo isso. Ok, aqui está o que acontece: no final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para aquela semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX subir acima de 30, compraremos o estoque na próxima semana. Preço de abertura. Se o VDX cair abaixo de -30, venderemos o estoque nas próximas semanas. Abrindo o preço e colocando o dinheiro no mercado financeiro, 2 por ano. À direita, o resultado final (de jan / 85 a jun / 01) Abaixo, alguns close-ups, em que os pontos indicam mudanças entre o estoque e o Money Market: Então qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de jan / 85 a jun / 01 foi de 20,0 e para o VDX de 23,1. E quanto ao ADX. E se você simplesmente ignorasse o volume Para o ADX, o ganho anualizado era de aproximadamente 22,9. Grande negócio Aah. mas se você tivesse 100K investidos por esses anos, faria uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usasse VDX em vez de ADX - de 2.9M para 3.0M e isso é significativo, eh E se nós apenas fizermos uma compra e manter com as ações da GE, qua ter cerca de 2M até junho / 01. Essa média de 4 semanas. Esse é o melhor número E essa figura 30 - e sobre. O 30 é com você. Eu chamo-lhe o parâmetro da tranquilidade. Você quer tranquilidade Escolha / - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da adrenalina Escolha / - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4 semanas e 30. de modo a tornar o VDX bom. uh, deve-se usar dados históricos para cada estoque, a fim de medir os parâmetros apropriados para esse estoque em particular. Quer dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo de negociação e quanto a períodos de tempo mais longos e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX. O ganho anualizado teria sido. uh 17.0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal de contas, os preços das ações associados a um volume maior certamente são mais importantes do que o preço das ações quando apenas algumas ações são negociadas. Geralmente, há mais pessoas envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usar o preço, por si só, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho determinará a força necessária para mover o carro. É como dizer isso. Para o Gyrfalcon e outros observadores da Nortel e da XIU: NOTA: Há uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo da ação, clicar em um botão (enquanto estiver conectado à rede) e fazer o download dos dados pertinentes e plotar o VDX (thanx para Ron M). A planilha se parece com isso. Para fazer o download da planilha, clique com a tecla DIREITA AQUI e Salvar destino ou Salvar link. Tools / Indicator Bulider (CtrlB) Name (qualquer coisa que lhe dê uma chance de lembrar sobre o que este indicador é em 6 meses - quot 30dia Vol SMAquot pode ser útil ) Pressione o botão OK Seu indicador recém-criado será o padrão mostrado na barra de menu. Clique e arraste o símbolo da função pelo nome do indicador para baixo na janela do volume. 1 de junho de 2005, 13:06 Entrou em Julho de 2003 Originalmente publicado por Chorlton BTW Você pode me ajudar com a minha outra pergunta que eu postei ontem sobre o Metastock Stock names e códigos épicos. Eu duvido. Mas vou dar uma olhada e responder se puder ajudar. Erm..a 30 dias SMA em Vol (ou em qualquer coisa para essa matéria) irá apresentar as características dos dados em que se baseia. "Muito Alto - Muito Baixo" É o que é - gafanhoto. Não segue aproximadamente o MA - é o MA. O que você tem com este indicador é exatamente o que você pediu e pensou que estava procurando. Se o rastro o surpreender - o que isso lhe diz sobre o que você estava pensando em usá-lo ou o que você achava que significava? Se a sua linha estiver muito alta, experimente os estoques para ter uma ideia de como ele calcula. Eu suspeito que a única ação sobre a qual você está baseando seus comentários pode ter um ou dois dias bastante grandes e eles estão deslocando a AM em relação a dias de volume muito menores. Se você quer algo um pouco mais reativo - tente reduzir o período para 10 ou até 5 dias. Fica mais bumpier, mas pode estar mais de acordo com o que você quer. Tente jogar com o tipo de MA, Exponencial, Ponderado, Trig. Eu não uso mais o MetaStock e nem muitos indicadores, mas espero que isso ajude.